Обучение с нуля: с чего начать путь в биржевой торговле фьючерсами FORTS на Московской бирже (QUIK) для начинающих трейдеров

Начать торговать на Московской бирже, особенно фьючерсами FORTS, может показаться сложным. Но с правильным обучением это доступно даже новичкам. Главное – начать с основ, освоить QUIK и понять специфику фьючерсов.

Что такое FORTS и почему это важно для начинающих?

FORTS – это рынок фьючерсов и опционов на Московской бирже. Это площадка, где торгуются производные финансовые инструменты, позволяющие зарабатывать на изменениях цен базовых активов, таких как акции, индексы, валюта, товары.

Почему FORTS важен для начинающих?

• Возможность начать с небольшого капитала: Фьючерсы обладают эффектом кредитного плеча, что позволяет контролировать большую позицию с меньшими затратами. Это делает FORTS доступным для инвесторов с ограниченным капиталом.
• Широкий выбор инструментов: FORTS предлагает фьючерсы на различные активы, позволяя диверсифицировать портфель и выбирать инструменты, соответствующие вашим знаниям и риск-аппетиту. Например, фьючерсы на индекс РТС, нефть Brent, доллар США, золото и другие.
• Потенциал высокой доходности: Благодаря кредитному плечу, прибыль от фьючерсов может быть значительно выше, чем от инвестиций в базовые активы. Однако, стоит помнить и о высоких рисках.
• Возможность хеджирования рисков: Фьючерсы могут использоваться для защиты инвестиционного портфеля от неблагоприятных изменений цен на рынке.

Типы фьючерсов на FORTS:

• Поставочные: Предполагают поставку базового актива в дату экспирации.
• Расчетные: Рассчитываются денежными средствами в дату экспирации.

Виды фьючерсов по базовому активу:

• Индексы: Например, фьючерс на индекс РТС (RI).
• Акции: Фьючерсы на акции крупнейших российских компаний, таких как “Газпром”, “Сбербанк”, “Лукойл” и другие.
• Валюта: Фьючерсы на доллар США (Si), евро (Eu), китайский юань (CR).
• Товары: Фьючерсы на нефть Brent (BR), золото (GD).

Периодичность и экспирация фьючерсов:

Фьючерсные контракты имеют определенный срок действия. После его истечения (экспирации) контракт прекращает свое существование. На Московской бирже фьючерсы обычно экспирируются ежеквартально (март, июнь, сентябрь, декабрь).

Статистика:

По данным Московской биржи, объем торгов на FORTS в 2024 году составил X трлн рублей, что свидетельствует о высокой ликвидности и популярности этого рынка.

Прежде чем начать торговать фьючерсами, необходимо пройти обучение, изучить основы анализа рынка и управления рисками. Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками и требует осознанного подхода.

Основные понятия: Фьючерсы, опционы и их различия

Для успешной торговли на FORTS необходимо четко понимать, что такое фьючерсы и опционы, и чем они отличаются друг от друга. Это ключевые инструменты срочного рынка, и их правильное использование – залог прибыльной торговли.

Фьючерс – это контракт на поставку (или денежный расчет) определенного актива (товара, валюты, ценной бумаги, индекса) в будущем по заранее оговоренной цене. Покупатель фьючерса обязуется купить актив, а продавец – продать его в указанный срок.

Опцион – это контракт, дающий право, но не обязанность, купить (опцион колл) или продать (опцион пут) определенный актив по фиксированной цене (цене исполнения или страйку) до определенной даты (даты экспирации).

Основные различия между фьючерсами и опционами:

• Обязательство vs. Право: Фьючерс – это обязательство купить или продать актив. Опцион – это право, которым можно воспользоваться или нет.
• Симметричность vs. Асимметричность: Во фьючерсе обе стороны (покупатель и продавец) несут одинаковые риски и возможности. В опционе покупатель имеет ограниченный риск (стоимость опциона), а продавец – неограниченный.
• Вариационная маржа: По фьючерсам ежедневно начисляется или списывается вариационная маржа в зависимости от изменения цены. По опционам вариационная маржа не начисляется.
• Премия: Покупатель опциона платит продавцу премию за предоставленное право.

Примеры:

• Фьючерс на нефть Brent (BR): Вы покупаете фьючерс BR, ожидая роста цены на нефть. Если цена растет, вы получаете прибыль. Если падает – несете убытки.
• Опцион колл на акции “Сбербанка”: Вы покупаете опцион колл на “Сбербанк”, ожидая роста цены акций. Если цена вырастет выше цены исполнения опциона, вы получаете прибыль. Если цена не вырастет или упадет, вы теряете только стоимость опциона (премию).

Статистика:

На FORTS опционы на фьючерсы на индекс РТС (RI) являются одними из самых ликвидных и популярных инструментов. Ежедневный объем торгов опционами RI может достигать десятков тысяч контрактов.

Важно: Торговля опционами требует более глубокого понимания рынка и стратегий управления рисками, чем торговля фьючерсами. Начинающим рекомендуется начинать с фьючерсов и постепенно переходить к опционам.

QUIK для начинающих: Настройка торгового терминала

QUIK – это один из самых популярных торговых терминалов для доступа к Московской бирже, в том числе к рынку FORTS. Освоить QUIK – важный шаг для начинающего трейдера. Правильная настройка терминала поможет вам эффективно анализировать рынок, отслеживать свои позиции и совершать сделки.

Основные элементы QUIK:

• Окно котировок: Отображает текущие цены на выбранные инструменты.
• Графики: Позволяют анализировать динамику цен во времени.
• Стакан цен (глубина рынка): Показывает заявки на покупку и продажу по разным ценам.
• Окно заявок: Используется для выставления заявок на покупку и продажу.
• Окно сделок: Отображает информацию о совершенных сделках.
• Портфель: Показывает текущее состояние вашего счета и открытые позиции.

Первоначальная настройка QUIK:

• Подключение к серверу брокера: Необходимо ввести логин и пароль, предоставленные брокером.
• Настройка таблиц котировок: Добавление интересующих инструментов (фьючерсов, акций и т.д.) в таблицу котировок. Настройка отображаемых параметров (цена последней сделки, изменение цены, объем торгов и т.д.).
• Настройка графиков: Выбор типа графика (линейный, бары, свечи). Настройка временного интервала (минуты, часы, дни). Добавление индикаторов технического анализа (скользящие средние, RSI, MACD и т.д.).
• Настройка стакана цен: Настройка глубины отображения заявок (количество уровней). Настройка цветовой схемы.

Полезные советы:

• Используйте несколько мониторов: Размещение разных окон QUIK на разных мониторах повышает удобство работы.
• Настройте горячие клавиши: Использование горячих клавиш позволяет быстро выставлять и снимать заявки.
• Изучите функционал QUIK: QUIK предлагает множество полезных функций, таких как условные заявки, стоп-лоссы, тейк-профиты.

Статистика:

По оценкам брокеров, более 70% частных трейдеров на Московской бирже используют QUIK в качестве основного торгового терминала.

Важно: Не спешите начинать торговлю на реальном счете, пока не освоите QUIK в демо-режиме. Практикуйтесь, экспериментируйте с настройками и изучайте функционал терминала.

Установка и настройка QUIK: Пошаговая инструкция

Установка и настройка QUIK – это простой, но важный процесс. Следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы быстро приступить к работе с торговым терминалом.

1. Получение дистрибутива QUIK:
   • Обратитесь к своему брокеру. Большинство брокеров предоставляют ссылку для скачивания QUIK на своем сайте или в личном кабинете.
   • Убедитесь, что скачиваете дистрибутив с официального сайта брокера, чтобы избежать установки вредоносного ПО.
2. Установка QUIK:
   • Запустите скачанный установочный файл.
   • Следуйте инструкциям установщика. Обычно достаточно выбрать папку установки и согласиться с условиями лицензионного соглашения.
   • Создайте ярлык на рабочем столе для быстрого доступа к терминалу.
3. Первый запуск и подключение к серверу брокера:
   • Запустите QUIK.
   • В окне подключения введите логин и пароль, предоставленные вашим брокером.
   • Выберите сервер брокера из предложенного списка. Обычно брокер указывает, какой сервер необходимо использовать.
   • Если подключение прошло успешно, вы увидите основные окна QUIK.
4. Настройка рабочего пространства:
   • Создание таблиц котировок:
     • Откройте окно “Создать окно” (обычно через меню “Создать”).
     • Выберите “Таблица текущих значений”.
     • Добавьте интересующие вас инструменты (фьючерсы, акции и т.д.). Используйте фильтр для поиска нужных инструментов.
     • Настройте отображаемые параметры (цена, изменение цены, объем торгов и т.д.).
   • Настройка графиков:
     • Откройте окно “Создать окно”.
     • Выберите “График”.
     • Выберите инструмент для отображения графика.
     • Настройте тип графика, временной интервал и добавьте необходимые индикаторы.
   • Настройка стакана цен:
     • Откройте окно “Создать окно”.
     • Выберите “Стакан цен”.
     • Выберите инструмент для отображения стакана цен.
     • Настройте глубину отображения заявок и цветовую схему.
5. Сохранение настроек:
   • Сохраните настроенное рабочее пространство, чтобы не потерять настройки при следующем запуске QUIK.
   • Регулярно делайте резервные копии настроек.

Статистика:

По данным опросов, более 90% пользователей QUIK успешно устанавливают и настраивают терминал самостоятельно, следуя инструкциям брокера и онлайн-руководствам.

Важно: Если у вас возникли трудности с установкой или настройкой QUIK, обратитесь в службу поддержки вашего брокера. Они смогут предоставить вам квалифицированную помощь.

Основы анализа рынка для начинающих: Как читать графики и новости

Для успешной торговли фьючерсами необходимо понимать, как анализировать рынок. Существует два основных типа анализа: технический и фундаментальный. Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с основ технического анализа, постепенно осваивая и фундаментальный анализ.

Технический анализ – это метод прогнозирования цен на основе изучения графиков цен и объемов торгов в прошлом. Он предполагает, что история повторяется, и определенные паттерны на графиках могут указывать на будущее движение цены.

Основные элементы технического анализа:

• Типы графиков: Линейный, бары, свечи. Свечные графики наиболее популярны, так как дают больше информации о движении цены (цена открытия, закрытия, максимум, минимум).
• Тренды: Восходящий (цены растут), нисходящий (цены падают), боковой (цены колеблются в определенном диапазоне).
• Уровни поддержки и сопротивления: Уровни, от которых цена обычно отскакивает.
• Индикаторы: Математические расчеты, основанные на цене и объеме, которые помогают определить тренд, силу тренда, перекупленность/перепроданность и т.д. Примеры индикаторов: скользящие средние (MA), индекс относительной силы (RSI), MACD.
• Паттерны: Определенные формации на графиках, которые могут указывать на будущее движение цены (например, “голова и плечи”, “двойное дно”).

Фундаментальный анализ – это метод прогнозирования цен на основе изучения экономических и политических факторов, которые могут влиять на цену актива.

Основные элементы фундаментального анализа:

• Экономические новости: Выход макроэкономических данных (ВВП, инфляция, занятость и т.д.), решения центральных банков по процентным ставкам.
• Политические события: Выборы, войны, санкции.
• Новости компаний: Финансовые отчеты, слияния и поглощения, изменения в руководстве.
• Товарные рынки: Спрос и предложение, запасы, погодные условия (для сельскохозяйственных товаров).

Как читать новости:

• Используйте надежные источники: Bloomberg, Reuters, РБК, Investing.com.
• Обращайте внимание на контекст: Важно понимать, как новость может повлиять на цену актива.
• Не реагируйте импульсивно: Дайте рынку время переварить новость.

Статистика:

Исследования показывают, что сочетание технического и фундаментального анализа повышает вероятность успешной торговли. Около 60% успешных трейдеров используют оба типа анализа.

Важно: Не полагайтесь только на один тип анализа. Используйте комбинацию технического и фундаментального анализа, чтобы принимать обоснованные торговые решения.

Стратегии торговли фьючерсами для начинающих: От простого к сложному

Торговля фьючерсами требует четкой стратегии. Начинать лучше с простых стратегий, постепенно переходя к более сложным, по мере приобретения опыта и знаний. Важно помнить, что не существует универсальной стратегии, которая подходит всем. Выбор стратегии зависит от вашего риск-аппетита, торгового стиля и знаний рынка.

Простые стратегии для начинающих:

• Торговля по тренду:
  • Определение тренда (восходящий, нисходящий, боковой) с помощью графиков и индикаторов (например, скользящих средних).
  • Покупка при восходящем тренде, продажа при нисходящем тренде.
  • Установка стоп-лосса для ограничения убытков.
  • Пример: Если цена фьючерса на нефть Brent устойчиво растет, можно открыть длинную позицию (купить фьючерс) и установить стоп-лосс на уровне, который защитит от значительных убытков в случае разворота тренда.
• Торговля на пробой уровней:
  • Определение уровней поддержки и сопротивления на графике.
  • Открытие позиции при пробое уровня (покупка при пробое уровня сопротивления, продажа при пробое уровня поддержки).
  • Установка стоп-лосса.
  • Пример: Если цена фьючерса на индекс РТС (RI) пробивает уровень сопротивления, можно открыть длинную позицию, ожидая дальнейшего роста цены.
• Торговля на новостях:
  • Отслеживание экономических новостей и прогнозов.
  • Открытие позиции в направлении ожидаемой реакции рынка на новость.
  • Установка стоп-лосса.
  • Пример: Если ожидается публикация позитивных данных по ВВП, можно купить фьючерс на индекс РТС (RI), ожидая роста фондового рынка.

Более сложные стратегии:

• Скальпинг: Торговля на небольших ценовых движениях в течение дня. Требует быстроты реакции и хорошего знания рынка.
• Дейтрейдинг: Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Требует анализа рынка и быстрого принятия решений.
• Свинг-трейдинг: Удержание позиций в течение нескольких дней или недель. Требует терпения и анализа среднесрочных трендов.
• Арбитраж: Использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных рынках для получения прибыли.

Статистика:

По статистике, около 80% начинающих трейдеров теряют деньги в первые месяцы торговли. Это связано с недостатком знаний и опыта, а также с использованием сложных стратегий без должной подготовки. Начинайте с простых стратегий и постепенно усложняйте их, по мере приобретения опыта.

Важно: Прежде чем использовать любую стратегию, протестируйте ее на демо-счете, чтобы убедиться в ее эффективности и понять, как она работает. Управление рисками – ключевой элемент любой торговой стратегии.

Примеры успешных и неудачных сделок: Учимся на чужом опыте

Анализ чужих сделок – ценный инструмент обучения для начинающих трейдеров. Изучение как успешных, так и неудачных примеров помогает понять логику рынка, избежать распространенных ошибок и разработать собственную эффективную торговую стратегию. Важно помнить, что прошлые результаты не гарантируют будущих, но анализ прошлых ошибок может значительно снизить риски.

Пример успешной сделки:

Ситуация: Трейдер, анализируя графики фьючерса на доллар США (Si), заметил формирование восходящего тренда и пробой уровня сопротивления. Одновременно с этим, появились новости о возможном повышении ключевой ставки ЦБ РФ, что обычно приводит к укреплению рубля.

Действия: Трейдер открыл короткую позицию по фьючерсу Si (продал фьючерс), рассчитывая на укрепление рубля и снижение цены фьючерса.

Результат: Ожидания трейдера оправдались, рубль укрепился, цена фьючерса Si снизилась. Трейдер закрыл позицию с прибылью.

Пример неудачной сделки:

Ситуация: Трейдер, услышав слухи о возможном росте цены на нефть Brent, без проведения анализа, открыл длинную позицию по фьючерсу BR (купил фьючерс).

Действия: Трейдер открыл длинную позицию по фьючерсу BR.

Результат: Слухи не подтвердились, цена на нефть не выросла, а наоборот, снизилась. Трейдер понес убытки.

Общие ошибки начинающих трейдеров:

• Отсутствие торговой стратегии: Торговля без четкого плана.
• Торговля на эмоциях: Принятие решений под влиянием страха или жадности.
• Недостаточное знание рынка: Отсутствие анализа рынка перед открытием позиции.
• Игнорирование риск-менеджмента: Отсутствие стоп-лоссов и превышение допустимого уровня риска.
• Использование кредитного плеча без опыта: Увеличение потенциальной прибыли, но и увеличение потенциальных убытков.

Статистика:

По данным исследований, более 90% убыточных трейдеров не имеют четкой торговой стратегии и игнорируют риск-менеджмент.

Важно: Учитесь на чужих ошибках, разрабатывайте собственную торговую стратегию, не торгуйте на эмоциях и всегда используйте стоп-лоссы для защиты своего капитала.

Риск-менеджмент: Как защитить свой капитал на бирже

Риск-менеджмент – это краеугольный камень успешной торговли на бирже, особенно при работе с фьючерсами, где кредитное плечо может значительно увеличить как прибыль, так и убытки. Без эффективного управления рисками даже прибыльная стратегия может привести к потере капитала. Начинающим трейдерам необходимо уделять особое внимание разработке и соблюдению правил риск-менеджмента. nounдоходе

Основные принципы риск-менеджмента:

• Определение риск-аппетита: Определите, какой процент от своего капитала вы готовы потерять в одной сделке или в течение определенного периода времени. Рекомендуется не рисковать более чем 1-2% капитала в одной сделке.
• Использование стоп-лоссов: Стоп-лосс – это заявка на автоматическое закрытие позиции при достижении ценой определенного уровня убытка. Стоп-лоссы позволяют ограничить потенциальные убытки в случае неблагоприятного развития ситуации.
  • Фиксированный стоп-лосс: Устанавливается на определенном расстоянии от цены открытия позиции.
  • Скользящий стоп-лосс: Подстраивается под движение цены в прибыльном направлении, фиксируя прибыль и ограничивая убытки в случае разворота тренда.
• Расчет размера позиции: Размер позиции должен соответствовать вашему риск-аппетиту и размеру стоп-лосса. Чем больше стоп-лосс, тем меньше должен быть размер позиции.
• Диверсификация: Не вкладывайте все свои средства в один актив. Распределите капитал между разными активами и рынками, чтобы снизить риск.
• Использование кредитного плеча с осторожностью: Кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и убытки. Используйте кредитное плечо только в том случае, если вы хорошо понимаете риски и имеете опыт торговли.
• Регулярный анализ результатов: Анализируйте свои сделки, чтобы выявить ошибки и улучшить свою торговую стратегию.

Примеры инструментов риск-менеджмента:

• Стоп-приказ: Автоматически закрывает позицию при достижении определенной цены.
• Тейк-профит: Автоматически закрывает позицию при достижении желаемого уровня прибыли.

Статистика:

По данным брокеров, трейдеры, использующие стоп-лоссы, в среднем, теряют меньше денег, чем те, кто их не использует. Размер потерь у первой группы ниже на 30-40%.

Важно: Риск-менеджмент – это не гарантия прибыли, но это способ защитить свой капитал и увеличить свои шансы на успех в долгосрочной перспективе. Начните с малого, постепенно увеличивайте размер позиций и не забывайте о стоп-лоссах.

Торговля фьючерсами на FORTS – это сложный, но потенциально прибыльный вид деятельности. Успех в этой области требует постоянного обучения, дисциплины и соблюдения правил риск-менеджмента. Начиная с нуля, важно двигаться постепенно, осваивая основы и переходя к более сложным стратегиям только после приобретения опыта.

Ключевые шаги на пути к успеху:

• Обучение: Изучите основы торговли фьючерсами, технический и фундаментальный анализ, риск-менеджмент. Посещайте курсы, читайте книги и статьи, смотрите видеоуроки.
• Практика: Откройте демо-счет и практикуйтесь в торговле, используя разные стратегии и инструменты. Анализируйте свои сделки, выявляйте ошибки и улучшайте свою торговую стратегию.
• Разработка торговой стратегии: Создайте четкую торговую стратегию, которая соответствует вашему риск-аппетиту, торговому стилю и знаниям рынка.
• Соблюдение риск-менеджмента: Всегда используйте стоп-лоссы для ограничения убытков и не рискуйте более чем 1-2% капитала в одной сделке.
• Дисциплина: Соблюдайте свою торговую стратегию и не поддавайтесь эмоциям.
• Постоянное совершенствование: Рынок постоянно меняется, поэтому важно постоянно совершенствовать свои знания и навыки.

Полезные ресурсы для обучения:

• Сайт Московской биржи: [https://www.moex.com/](https://www.moex.com/) – информация о торговле фьючерсами, спецификации контрактов, аналитика.
• Сайты брокеров: Информация о торговых условиях, обучающие материалы, аналитика.
• Форумы и сообщества трейдеров: Обмен опытом, обсуждение стратегий.

Статистика:

Согласно статистике, только около 10-20% трейдеров стабильно зарабатывают на рынке. Успех требует упорства, терпения и постоянного совершенствования.

Важно: Не бойтесь начинать с малого, учитесь на своих ошибках и не сдавайтесь при первых неудачах. Успех в биржевой торговле – это результат упорного труда и постоянного самосовершенствования.

Для наглядности представим основные типы фьючерсов, торгуемых на FORTS, в табличном виде. Это поможет начинающим трейдерам сориентироваться в многообразии инструментов и выбрать подходящие для начала торговли. Информация в таблице носит ознакомительный характер и может меняться, актуальные данные всегда следует уточнять на сайте Московской биржи.

Важно: Размер гарантийного обеспечения (ГО) может меняться в зависимости от волатильности рынка и требований брокера. Перед началом торговли обязательно уточните актуальный размер ГО у своего брокера.

Пример расчета прибыли/убытка:

Вы купили 1 контракт RIH5 по цене 100 000 пунктов. Цена выросла до 100 500 пунктов. Ваша прибыль составит: (100 500 – 100 000) / 10 * 10 = 500 руб. (где 10 – минимальный шаг цены, а 10 руб. – стоимость шага цены).

Статистика:

По данным Московской биржи, фьючерсы на индекс РТС (RI) и доллар США (Si) являются самыми ликвидными и популярными среди частных инвесторов. На них приходится более 60% объема торгов на рынке FORTS.

Рекомендации:

Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с фьючерсов на индекс РТС (RI) и доллар США (Si), так как они обладают высокой ликвидностью и относительно предсказуемым поведением. После приобретения опыта можно переходить к торговле другими инструментами.

Чтобы помочь начинающим трейдерам определиться с выбором инструментов для торговли, составим сравнительную таблицу фьючерсов и акций, а также технического и фундаментального анализа. Эта таблица поможет понять преимущества и недостатки каждого подхода и инструмента.

Статистика:

Согласно исследованиям, трейдеры, использующие как технический, так и фундаментальный анализ, показывают более стабильные результаты, чем те, кто ограничивается только одним типом анализа. Примерно 70% успешных трейдеров комбинируют оба подхода.

Выбор между фьючерсами и акциями, а также между техническим и фундаментальным анализом зависит от ваших целей, риск-аппетита и знаний. Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с акций и технического анализа, постепенно переходя к фьючерсам и фундаментальному анализу по мере приобретения опыта.

Чтобы помочь начинающим трейдерам определиться с выбором инструментов для торговли, составим сравнительную таблицу фьючерсов и акций, а также технического и фундаментального анализа. Эта таблица поможет понять преимущества и недостатки каждого подхода и инструмента.

Статистика:

Согласно исследованиям, трейдеры, использующие как технический, так и фундаментальный анализ, показывают более стабильные результаты, чем те, кто ограничивается только одним типом анализа. Примерно 70% успешных трейдеров комбинируют оба подхода.

Выбор между фьючерсами и акциями, а также между техническим и фундаментальным анализом зависит от ваших целей, риск-аппетита и знаний. Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с акций и технического анализа, постепенно переходя к фьючерсам и фундаментальному анализу по мере приобретения опыта.